통계분석을 활용한 금융 실무의 이해
| 수강기간 | 120일 | 강의수 | 30교시 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 | 진행중 | 강사 | 이두열 |
| 교육시간 | 30시간 | 수강횟수 | PC+모바일 (4회) |
| 일반수강생 |
150,000원
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| 기타강의수강생 |
150,000원 EVENT
135,000원
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온라인과정
| 교시 | 강의내용 | 시간(분) |
|---|---|---|
| 금융분석 사례 및 확률통계 기초 | ||
| 1 | 금융분석 사례 및 확률의 정의 | 69분 |
| 2 | 조건부확률과 베이즈정리 | 47분 |
| 3 | 금융변수의 특징 및 확률변수 | 46분 |
| 확률변수와 금융변수 모델링 | ||
| 1 | 확률분포함수 | 53분 |
| 2 | 다변량확률분포 | 42분 |
| 3 | 위치척도와 산포척도 | 56분 |
| 최적자산 배분 | ||
| 1 | 확률분포의 특성값 | 69분 |
| 2 | 포트폴리오 통계량 | 58분 |
| 3 | 최적자산배분 모형 | 45분 |
| 위험조정성과평가 모형을 활용한 펀드성과평가 | ||
| 1 | 표본통계량과 추정 | 61분 |
| 2 | 추정량의 바람직한 성질 | 45분 |
| 3 | 펀드성과평가 및 성과분해 | 68분 |
| 주가수익률 모델링 | ||
| 1 | 이산형 확률분포 | 47분 |
| 2 | 연속형 확률분포 | 56분 |
| 3 | 확률분포와 금융모델링 | 52분 |
| 기대수익과 변동성 모델링 | ||
| 1 | Value at Risk | 56분 |
| 2 | 소요자기자본율(K) | 46분 |
| 3 | 표본분표 | 49분 |
| 회귀분석과 CAPM 모형 | ||
| 1 | 기대수익률 구간추정 | 45분 |
| 2 | 변동성 구간추정 및 변동성 모델링 | 59분 |
| 3 | 조건부이분산 모형 및 내재변동성 모형 | 41분 |
| 다중회귀분석과 APT 모형 | ||
| 1 | 단순회귀분석 | 46분 |
| 2 | 회귀분석의 적합도 및 이분산성 | 43분 |
| 3 | Capital Asset Pricing Model | 39분 |
| 가설검정을 활용한 펀드성과평가 | ||
| 1 | 다중회귀분석과 APT 모형 | 53분 |
| 2 | 가설검정의 원리 및 절차 | 49분 |
| 3 | p값과 가설검정의 오류 | 48분 |
| 금융시뮬레이션과 가상분석 | ||
| 1 | 금융이론과 가설검정 및 시장타이밍 | 47분 |
| 2 | 난수와 시뮬레이션 | 50분 |
| 3 | 시뮬레이션을 활용한 금융분석 | 57분 |
