FRM이란 Financial Risk Manager의 약자로서 우리 말로 번역하면 「국제재무위험관리사」에 해당하며 「국제위험관리전문가협회(GARP – Global Association of Risk Professionals)」에서 1997년부터 주관하고 있는 금융위험관리분야의 유일한 자격증입니다. FRM은 급변하는 금융시장의 환경변화에 대해 조직 및 개인의 의사결정에 도움을 줄 수 있는 금융위험관리 전문가로 자본시장 전반에 걸친 지식 및 시장 분석능력을 갖춘 독자적인 의사결정자입니다.
FRM이 하는 일을 한마디로 요약한다면 각 금융기관과 기업체의 각종 금융위험을 예측ᆞ측정하여 적절한 대비책을 강구하는 일이라고 말할 수 있습니다. 금융기관과 기업을 둘러싼 금융환경의 변동성이 증대됨에 따라 각종의 금융위험을 과학적으로 관리할 FRM에 대한 수요 또한 급격히 증가하고 있는 추세라고 말할 수 있습니다.
외환과 원자재 가격 및 이자율의 변동성 증가는 기업과 금융기관의 장기적인 성장과 발전이 이러한 위험을 얼마나 잘 관리하느냐에 달려 있다는 것을 의미합니다. 예컨대, 대외무역의존도가 높은 기업이나 외환포지션이 높은 금융기관의 영업성과는 얼마나 효율적으로 외환관리를 잘 하느냐에 달려있고, 원료에서 해외 원자재가 차지하는 비중이 높은 기업의 장단기 영업성과는 원자재가격의 변동성으로부터 오는 위험을 얼마나 잘 관리할 수 있느냐에 달려있다고 할 수 있습니다.
금융시장의 국제화ᆞ개방화가 본격적으로 진행되는 가운데 파생상품ᆞ헤지펀드 등 다양한 형태의 신규 자금 조달방식이 등장하고 있고, 금융시장에서 경쟁이 심화되면서 각 금융회사들의 자금 운용의 전문성이 요구되기 시작하였고, 고위험, 고수익 자산에 대한 투자비중을 증가시키면서 금융기관의 위험관리에 대한 인식이 점점 더 높아지고 있습니다.
FRM은 이러한 외환, 원자재가격, 이자율 및 주가의 변동성에서 오는 각종 금융위험 (Financial Risk)을 선물, 옵션, 스왑 등의 각종 금융상품을 이용하여 관리하는 최신금융기법에 능통한 전문가를 말합니다. 현재 국내에서는 이러한 전문가가 절대적으로 부족한 상황이고 이러한 요구에 부응할 수 있는 자격증이 바로 FRM이라고 말할 수 있습니다.
FRM시험을 주관하고 있는 GARP(www.garp.com)는 1996년에 미국의 New York에서 미국의 재무위험관리분야 실무 전문가와 연구자들로 구성된 비영리단체입니다. GARP의 FRM위원회에서는 FRM 프로그램을 통하여 리스크관리 직무에서 객관적인 능력을 입증해 주는 금융리스크 관리의 전 세계적 기준을 제공해 주고 있습니다.
현재 GARP는 미국, 영국, 스위스, 싱가폴 등 전세계 27만명 이상의 회원들이 활동하는 범세계적인 조직으로 성장하였습니다. GARP의 설립 취지는 회원간의 정보교류 증진, 재무위험 관리 기법의 표준화와 이의 확산 및 교육프로그램의 개발 등을 통해 금융산업 및 학계의 발전에 이바지하는 데 있습니다.
[GARP Membership 지역별 인원 현황]
| 지 역 | Percentage |
|---|---|
| Americas | 29% |
| Asia Pacific | 47% |
| Middle East Asia & Africa & Europe | 24% |
| Total | 100% |
[Top Ten Countries FRM Members ]
| No. | Country | No. | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6 | United Kingdom |
| 2 | China | 7 | Canada |
| 3 | India | 8 | Taiwan |
| 4 | Korea | 9 | Singapore |
| 5 | Hong Kong | 10 | Switzerland |
